投資アイデア

MACD波乗りトレード(レバレッジETF「SOXL」との付き合い方)

2021/1下旬は米ストップ株騒動で、そこそこ大きな調整が入りましたね。保有していたSOXL等を売り遅れてしまったので、じりじりと下がるのを我慢しつつ、別枠で用意していたキャッシュでSOXLを買い増しました。こんな時にどう売買すると有効なのか、シミュレートしてみました。あくまでも投資は自己責任でお願いします。

目次

1.SOXLのチャート分析
2.MACD波乗りトレードVSホールド(半年)
3.MACD波乗りトレードVSホールド(1年)

1. SOXLのチャート分析

SOXLのグラフにVIX指数を重ね、MACD、ストキャスティクス(Stoch)を追加したグラフを見てみます。

Trading View提供

◆ グラフから分かること
・MACDのデッドクロス、ゴールデンクロスがSOXLの波形の強弱の転換点と大まかに一致している
・MACDのデッドクロス、ゴールデンクロスに至るまでに、ストキャスティクスが25%、75%ラインを超えて上がる、降りる動きをする場合、SOXLの値動きが大きくなる(25%ラインにタッチしない場合は、SOXLの値動きは小さい)
・VIX指数が天井をつけると、SOXLの急落が収まる

◆ MACDトレンド転換前のサイン(SOXL)
ストキャスティクスにはだましが多いので扱いが難しいものの、MACD,VIXと組み合わせて考えると、SOXLのここ1年の傾向については、以下の大まかな傾向があります。
・赤丸:MACDが+側(棒グラフより上側)にあってピークをつけた後、ストキャスティクスが75%ラインを割り込んだとき
・青丸:VIX指数がピークをつけてから、ストキャスティクスが25%ラインを超えたとき

2. MACD波乗りトレードVSホールド(半年)

そこで、ストキャスティクスの赤丸で売って、青丸で買い直す( 「MACD波乗りトレード」)をやってみたら、ホールドし続けた場合と比べて有利なのかチェックしてみました。なお、赤丸の売り時に、利益の20%分を差し引いています。

基本的に右肩上がりなので、あまり差が出ていませんね。但し、ホールドしていて最終日に売却したとすると、利益の20%分が差し引かれて309%になるので、見かけ以上にパフォーマンスには差があります。

3. MACD波乗りトレードVSホールド(1年)

一年間だとこれ位の差になります。コロナショックのような暴落が来ると、さすがに差がつきますね(⊙ꇴ⊙)
SOXLのようなレバレッジETFはアップダウンが激しいので、保険として赤丸のような所でロスストップをかけておくのもありかもしれません。

まとめ

SOXLのようなレバレッジETFは、アップダウンが激しいので、MACD等のトレンドに沿ったトレードがパフォーマンスに影響を与えます。

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